Пятница, 03.04.2020, 12:08
   УЧИМСЯ ТОРГОВАТЬ НА БИРЖЕ
Главная

ВыходВход
· Приветствую Вас, Гость · RSS
                                                                                            
Меню сайта

Сторонники одних методов парения в сауне соревнуются с приверженцами других, и никто не может сказать с уверенностью, что лучше избавит женщину от целлюлита и избыточного веса - диета и жаркая mossauna.ru или интенсивные физические упражнения и антицеллюлитный массаж.

 Учебный Материал Трейдера
Главная » Статьи » Мои статьи

Экспоненциальная скользящая(Exponential Moving Average - EMA):
Как уже указывалось, различные скользящие средние сглаживают данные о цене и облегчают возможность идентификации трендов, что особенно важно на волатильных рынках. Для того чтобы уменьшить лаг при использовании скользящих средних, технические аналитики форекс часто используют экспоненциальную среднюю (Exponential Moving Average - EMA). Экспоненциальная скользящая средняя уменьшает лаг, придавая больший вес последним ценам по сравнению с более дальними ценами. Этот позволяет значительно более быстро реагировать на текущие изменения цены по сравнению с простой скользящей средней. Вес, придаваемый последней цене, зависит от периода скользящей средней. Чем короче период Exponential Moving Average, тем больший вес будет придаваться последней цене. Например, 10-периодначя Exponential Moving Average средняя дает вес последней цене в 18,18%, в то время как 20-периодная - 9,25%. Однако при этом расчет экспоненциальной скользящей средней гораздо сложнее расчета обычной скользящей.

Формула: Экспоненциальная скользящая средняя может быть определена двумя путями - как процентное скользящее среднее или как периодное скользящее среднее. Соответственно в процентном скользящем, единственным параметром является вес (процент), а в периодном - период скользящей средней.

Основная формула индикатора выглядит следующим образом:

формула эспоненциальное скользящее среднее


где i - текущий момент времени, i - 1 - предыдущий момент времени, K = 2 / (n + 1), n - период средней в барах.

Как говорилось выше, вы можете менять период скользящей средней двумя способами:

1) Меняя сам коэффициент K
2) Меняя временной период скользящей. Тогда коэффициент K будет пересчитываться как 2 / (1 + N), где N -установленный вами период. Например для 10-периодной скользящей средней коэффициент буцдет равен.

Эспоненциальное скользящее среднее


Это означает, что 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя эквивалентна процентному экспоненциальному скользящему с коэффициентом 18,18%

Выглядит она следующем образом.

Exponential Moving Avarage


Необходимо отметить, что теоретически в расчете этой скользящей используются все цены, за весь период ее построения и, несмотря на то, что влияние старых цен исчезает со временем, оно не исчезает до конца. Эффект старых цен исчезает быстрее для более коротких EMA, по сравнению с более длинными.

На реальном графике разница между простой скользящей средней и экспоненциальной не очень велика, хотя и присутствует. Считается, что экспоненциальная скользящая все же луче отражает рыночные цены при прочих равных условиях, поскольку влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально с его отдаленностью от текущей цены.

Какой тип скользящей выбрать - зависит исключительно от вашего торгового и инвестиционного стиля работы на Forex. Простая скользящая средняя конечно имеет лаг, однако экспоненциальная скользящая средняя может слишком сильно реагировать на быстрые ценовые изменения. Некоторые трейдеры предпочитают использовать экспоненциальную скользящую для краткосрочной торговли, чтобы отлавливать быстрые изменения на рынке. Другие трейдеры предпочитают простую скользящую среднюю для долгосрочной торговли, позволяющую идентифицировать долгосрочные трендовые изменения цены.

В добавок ко всему использование скользящей средней зависит от валютной пары, по которой вы осуществляете торговлю. Выбор скользящей всегда приводит к старой дилемме технического анализа - выбору между чувствительностью и желанием снизить количество ложных сигналов.

Чем более чувствителен индикатор, тем больше ложных сигналов он обычно подает. Чем менее чувствительный индикатор, тем меньше ложных сигналов он подает, но тем больше запаздывает.

Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.
Категория: Мои статьи | Добавил: ADMIN (16.06.2009)
Просмотров: 1057 | Комментарии: 1 | Теги: Экспоненциальная скользящая(Exponen | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2020